Архив метки: срок внесения или получения

Соглашение о будущей процентной ставке (FRA) на рынке Форекс

Этот производный финансовый инструмент, широко применяется именно вне биржи.

Соглашение о будущей процентной ставке является договором двух участников рынка, фиксирующим ставку по обусловленной сумме виртуального займа или кредита и оговаривающий:

  • величину суммы и ее валюту;
  • срок внесения или получения суммы;
  • срок закрытия контракта.

Соглашение о будущей процентной ставке – фактически взятие на себя обязанности заплатить или получить в оговоренный срок обусловленный процент, вне зависимости от фиксируемой в тот момент процентной ставки на рынке.

Данный финансовый инструмент особо популярен среди заемщиков денежных рынков, и позволяет им оптимизировать выплаты по процентным ставкам коротких займов.

FRA имеет несколько характерных признаков, которые требуется учитывать при работе с ним:

  • соглашение предполагает расчет наличными, но основная сумма депозита или займа не обменивается;
  • в сделке FRA нет обмена фактической суммой займа, реальное предоставления кредита или получение займа отсутствует, что дает возможность одновременно применять эти средства на других финансовых инструментах, получая дополнительный доход;
  • фиксированная ставка – при падении процентной ставки, покупатель платит разницу продавцу, при возрастании, наоборот, компенсацию оплачивает продавец;
  • невысокий кредитный риск — основная сумма в сделке не участвует и FRA является забалансовым финансовым инструментом, поэтому риск возникает лишь при замене стороны, неспособной выполнить обязательства.