Архив метки: завершения срока свопа

Валютно-процентные свопы на Форекс

Валютно-процентный своп, базируется на взаимном обмене процентными выплатами между владельцами разных валют, и в большинстве случаев, совершение сделки обусловлено обменом основными суммами. Оговоренная сумма, в начале контракта, обменивается по преобладающему спот-курсу, а процентные выплаты происходят по зафиксированной, нулевой купонной или плавающей ставке. По мере завершения срока свопа, происходит обратный обмен по первоначальному спот-курсу. Таким образом, валютно-процентный своп предоставляет обеим сторонам, обменять кредит в одной валюте на кредит в другой без появления валютного риска (естественно, если выдержать своп до даты исполнения).

Получается, что валютно-процентный своп, представляет собой спот, с несколькими валютными форвардами. Периоды действия валютно-процентных свопов, оговариваются, обычно, не менее чем год.

Последовательность работы с валютно-процентными свопами следующая:

  • в начале сделки осуществляется обмен основными кредитами по оговоренному спот-курсу;
  • в течение времени действия сделки, контрагенты серией процентных платежей в обусловленные форвардные сроки;
  • обратный обмен основными суммами осуществляется в момент наступления даты погашения, по первоначальному спот-курсу.

Если даже срок валютно-процентного свопа составляет несколько лет и при этом значительно изменится текущий спот-курс, основные суммы останутся без изменений, и поэтому использование первоначального спот-курса не принесет существенных убытков ни одной стороне сделки.