Валютный Своп Форекс

Валютный своп это сочетание пары разно направленных конвертирующих сделок, имеющих одинаковый объем базисной валюты, но с несовпадающими датами исполнения. Профессионалы также применяют термины овернайт (передвижение торговой позиции через ночь) или ролловер. Невзирая на сугубо конвертационный характер свопов Форекс, по своей сущности они, несомненно, могут быть отнесены к операциям денежного рынка.

Чаще всего, своп Форекс предпочитают производить с одним контрагентом (т.е. брокером или банком), еще это считается «чистым» свопом. Если же конвертирующие сделки с разными датами выполнения производят различные контрагенты, то такой своп считается «структурированным». Структурированные свопы не часто применяют при работе валютного рынка Форекс.

Валютные свопы подразделяют на несколько подвидов, в соответствии с предполагаемыми сроками их реализации. Известны такие подвиды:

  • короткие, или иначе, однодневные свопы, в них обе даты для сделок будут датами до спота;
  • стандартные, со спота, с ближайшим сроком выполнения – спот, и в дальнейшем по условиям форвард;
  • форвардные, после спота, здесь комбинируются две сделки аутрайт, и ближайшая по дате сделка заключается на условиях форвард, а срок выполнения позже, чем своп, в условиях обратной сделки позднейшего форварда.

Чем больший период предусмотрен по сделке своп, тем больше шансов для маневра и времени для корректировки размера и сроков сделки. Спотом считают последующий торговый день после заключения сделки.