Схема процентного свопа на Форекс

Сущность схемы процентного свопа, базируется на том, что первая сторона контракта  берет на себя обязанность заплатить установленную процентную ставку в обмен на то, что вторая сторона, заплатит по плавающей процентной ставке (обычно, соответственно ставке LIBOR). Контрагент, осуществляющий зафиксированные выплаты по схеме процентного свопа, является покупателем свопа, а другая сторона – продавцом свопа. Движение номинала отсутствует, и происходит лишь обмен процентными выплатами. Главная цель этой сделки, направлена в первую очередь на выполнение арбитражных операций между рынками капитала и денежным рынком.

Кроме этого, данная схема вполне пригодна для применения, на этих рынках с целью страховки (хеджирования) открытых позиций. В случае прогноза падения процентных ставок, компания, выпустившая облигацию с фиксированным купоном, может установить своп на обязательство с плавающей ставкой, чем значительно понизит свои выплаты по кредиту в дальнейшем. Покупателем такого свопа, становится компания, эмитирующая обязательство с плавающей процентной ставкой, и прогнозирующая ее рост. Ей фиксация выплат также позволит уменьшить долговую нагрузку.

Рынок процентных свопов имеет значительную волатильность и хорошо обрабатывается техническим анализом, это позволяет применять его и как инструмент для выигрыша курсовой разницы, и как средство хеджирования рисков по позициям на рынке капиталов.

Для трейдеров рынка FOREX свопы важны как добавочная возможность прогнозировать спотовый валютный рынок.